Ø 目的：在民間金融小貸非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)及小貸公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行大數(shù)據(jù)的采集、過(guò)濾、處理、建模、驗(yàn)證等一系列步驟，模型的參數(shù)依據(jù)最新采集的宏觀及微觀數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，模型從而將進(jìn)行動(dòng)態(tài)迭代。
Ø 特點(diǎn)：數(shù)據(jù)模型的應(yīng)用包括在借貸方之間產(chǎn)生的交易過(guò)程中進(jìn)行精確的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，促進(jìn)各項(xiàng)交易高效完成，同時(shí)在整個(gè)過(guò)程中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。
Ø 根據(jù)輸入的客戶(hù)信息可以計(jì)算出客戶(hù)的信用分?jǐn)?shù)以及按時(shí)還款的概率
Ø 系統(tǒng)可以根據(jù)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)偏好提供決策支持，設(shè)置最優(yōu)貸款額度以及定價(jià)
Ø 評(píng)估客戶(hù)價(jià)值，根據(jù)現(xiàn)有客戶(hù)價(jià)值，得出期望價(jià)值，并反映潛在的客戶(hù)價(jià)值
Ø 按風(fēng)險(xiǎn)敞口分析、Monte Carlo仿真損失分布、違約概率、預(yù)測(cè)平均損失、壓力測(cè)試等，對(duì)區(qū)域、主體性質(zhì)、借款方式、行業(yè)投向、借款期限、年利率進(jìn)行分析。
Ø 根據(jù)定義模型、估計(jì)模型、模型估計(jì)結(jié)果分析、設(shè)計(jì)情景、Monte Carlo仿真產(chǎn)生損失分布、計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)、評(píng)估貸款組合所受影響進(jìn)行壓力測(cè)試。
1.數(shù)據(jù)處理：
Ø 系統(tǒng)對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份，防止單點(diǎn)故障造成的數(shù)據(jù)丟失，業(yè)務(wù)變更時(shí)對(duì)客戶(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，提供變更前后的對(duì)比。
2.權(quán)限控制：
Ø 不同的角色、用戶(hù)擁有不同的權(quán)限，功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限可以實(shí)時(shí)授權(quán)，保證客戶(hù)數(shù)據(jù)的安全。
3.安全保證：通過(guò)五種方式保證系統(tǒng)的安全：
Ø 服務(wù)器專(zhuān)人專(zhuān)管
Ø 過(guò)濾器防范非法登錄
Ø 登錄密碼設(shè)置為密文
Ø 系統(tǒng)功能權(quán)限需授權(quán)
Ø 數(shù)據(jù)權(quán)限需授權(quán)
2. Monte Carlo仿真損失分布：是一種隨機(jī)模擬方法，以概率和統(tǒng)計(jì)理論方法為基礎(chǔ)的一種計(jì)算方法，是使用隨機(jī)數(shù)（或更常見(jiàn)的偽隨機(jī)數(shù)）來(lái)解決很多計(jì)算問(wèn)題的方法�？梢园磪^(qū)域、主體性質(zhì)、借款方式、行業(yè)投向、借款期限、年利率進(jìn)行分析。
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3.違約概率：指某段時(shí)期內(nèi)，貸款發(fā)生違約的概率，主要取決于借款人的信用水平和貸款風(fēng)險(xiǎn)敞口的期限�？梢园磪^(qū)域、主體性質(zhì)、借款方式、行業(yè)投向、借款期限、年利率進(jìn)行分析。
4.預(yù)測(cè)平均損失：借款人發(fā)生違約后貸款金額的損失（包括貸款本息損失、違約后的追償費(fèi)用以及持有貸款至追償結(jié)束時(shí)的財(cái)務(wù)成本）與風(fēng)險(xiǎn)敞口的比率，等于（1-貸款回收率）。可以按區(qū)域、主體性質(zhì)、借款方式、行業(yè)投向、借款期限、年利率進(jìn)行分析。
5.壓力測(cè)試：模擬不同因素引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。有 廣州市當(dāng)月GDP下降10、央行基準(zhǔn)利率上升10、央行存款準(zhǔn)備金上調(diào)10 方式進(jìn)行壓力測(cè)試。
